美國Top30院校金工專業(yè)解析

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　　金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。

　　美國金融工程碩士的學(xué)習(xí)時間一般為全日制1-2年，絕大多數(shù)為1.5年。同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學(xué)術(shù)研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實(shí)用性很強(qiáng)的特點(diǎn)。

　　常見金融工程專業(yè)名稱：Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Quantitative Finance,Computational Finance.

　　金融工程主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。主要工作是負(fù)責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理等。金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門也是金融工程碩士謀職的地方?，F(xiàn)在越來越多的政府管理部門， 能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。

　　接下來為大家介紹一下美國的Top30院校金融工程項(xiàng)目情況。

　　Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué)

　　Computational Finance

　　項(xiàng)目時長：1年(2學(xué)期)

　　卡耐基梅隆大學(xué)的計(jì)算金融MSCF項(xiàng)目是美國金融工程的帶頭者，全美第一家開設(shè)的FE相關(guān)的項(xiàng)目，歷史比較悠久成立于1994年。此項(xiàng)目由Tepper School of Business， the Mathematical Sciences Department， the Department of Statistics和the H. John Heinz III School of Public Policy and Management四個院系聯(lián)合辦學(xué)。1.5年的課程，包含6個seven-week long “mini” semesters。 學(xué)校的計(jì)算機(jī)科學(xué)早已享盛美譽(yù)，此項(xiàng)目將計(jì)算機(jī)，數(shù)學(xué)和金融有機(jī)結(jié)合起來 ，使學(xué)生對市場的理解具備深層次的理解而且數(shù)學(xué)方面打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。學(xué)生常有機(jī)會和來自各金融機(jī)構(gòu)的專家交流，學(xué)生可以選擇在Pittsburgh，或New York等進(jìn)行FULL TIME 學(xué)習(xí)。

　　該項(xiàng)目入學(xué)前會提供 four-week MSCF Prep Program，學(xué)習(xí)math， probability and financial markets，學(xué)校的"Career Opportunities Center" 成為聯(lián)系學(xué)生和用人單位的有效橋梁，指導(dǎo)學(xué)生確定正常的就業(yè)方向，制作好的簡歷和學(xué)習(xí)良好的面試技巧和networking 技能。

　　項(xiàng)目特色：1.項(xiàng)目是一門跨學(xué)科學(xué)位，可提供量身定制的課程。學(xué)生不僅學(xué)習(xí)復(fù)雜的數(shù)學(xué)建模工具，復(fù)雜的編程方法和數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)，還學(xué)習(xí)如何在金融和經(jīng)濟(jì)理論的背景下運(yùn)用這些技能。

　　2.項(xiàng)目與行業(yè)有著深厚的聯(lián)系，并設(shè)有專職的職業(yè)咨詢師，他們與學(xué)生一起專門制定和實(shí)施招聘計(jì)劃。

　　3.除了商務(wù)交流方面的正式課程外，項(xiàng)目還提供MSCF交流發(fā)展計(jì)劃，該計(jì)劃提供個人交流指導(dǎo)來完善和增強(qiáng)口頭和口頭交流。

　　4.在行業(yè)內(nèi)有1,600多名校友，擁有強(qiáng)大而堅(jiān)定的校友網(wǎng)絡(luò)，學(xué)生可以在整個量化金融事業(yè)中發(fā)揮作用。

　　Princeton University 普林斯頓大學(xué)

　　Master in Finance

　　項(xiàng)目時長：2年(4學(xué)期)

　　Master in Finance設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim Center for Finance，是一個2年的項(xiàng)目，給一位優(yōu)秀申請者提供獎學(xué)金。有3個方向：金融工程與風(fēng)險管理方向;量化資產(chǎn)管理和宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測;數(shù)據(jù)科學(xué)與金融技術(shù)。所有學(xué)生開學(xué)之前必須參加two-week refresher course in mathematics and probability 。

　　與其他MFE不同的是，它的課程很全面，比較重視理論。而且有專門的summer intern給學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會。這個項(xiàng)目與MFE不太一樣，非常重視金融方面(不光是數(shù)理)，申請難度大，班里只有30來個人，錄取率 5%以下，會有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機(jī)會，大部分有工作經(jīng)歷。

　　往年錄取情況基本沒有從大陸(不包括香港)直接錄取過本科生。項(xiàng)目小而精，為了確保在學(xué)業(yè)和就業(yè)方面把注意力投入到每個學(xué)生身上，在過去5年中，平均每年到錄取率約為5%，每年大概有600多名申請者，大概錄取25名學(xué)生。

　　Columbia University哥倫比亞大學(xué)

　　哥倫比亞大學(xué)占盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy(常青藤盟校)，對中國人又比較友好，很受小伙伴們的青睞。大學(xué)地處國際紐約曼哈頓。曼哈頓是國際金融中心，也是華爾街、時代廣場的所在地。這座城市坐擁9大行，精品銀行和Fintech公司和科技公司。得天獨(dú)厚的地理位置對找工作有非常大的幫助。此外，在紐約，衣食住行都非常方便。有soho、第五大道等購物天堂，有中國城、法拉盛、東村等美食圣地，還有百老匯，時代廣場娛樂中心，紐約的交通也很方便，地鐵、公交能達(dá)到一切想去的地方。

　　Financial Engineering

　　項(xiàng)目時長：1-1.5年(2-3學(xué)期)

　　MFE設(shè)在工學(xué)院的IEOR系下，MSFE項(xiàng)目將金融理論，工程方法，數(shù)學(xué)工具和編程應(yīng)用結(jié)合起來，要求完成36個學(xué)分。課程比較重視實(shí)踐，對申請人的背景要求比較嚴(yán)，要求是數(shù)學(xué)或物理背景的。該項(xiàng)目有7個分支方向 1. 資產(chǎn)管理 2.計(jì)算與編程3. 計(jì)算金融/交易系統(tǒng)4. 衍生品5. 金融與經(jīng)濟(jì)6. 金融技術(shù)7. 金融工程機(jī)器學(xué)習(xí) 。

　　項(xiàng)目前半部分側(cè)重于教育學(xué)生交易工具及其在modeling financial markets and instruments的應(yīng)用，學(xué)生將在此階段修stochastic processes， optimization， numerical techniques， Monte Carlo simulation， data analysis，portfolio theory， derivatives valuation， and financial risk analysis這些課程，后半部分學(xué)生將學(xué)到更高深的知識。

　　每星期一舉辦 Financial Engineering Practitioners Seminar ，邀請華爾街和行業(yè)從業(yè)者分享他們的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。學(xué)生亦可修讀其他學(xué)院的課程：Graduate School of Business， the Graduate School of Arts and Sciences， the School of Law， and the School of International and Public Affairs。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：此項(xiàng)目偏好有數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、編程、計(jì)算機(jī)、金融等有量化背景的學(xué)生，錄取學(xué)生平均托福110+，GRE330+(Q168+), GPA3.8+，大多都曾有過量化、編程、金融方面的實(shí)習(xí)/工作/科研等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

　　Mathematics of Finance

　　哥倫比亞大學(xué)數(shù)理金融碩士項(xiàng)目(MAFN)是由數(shù)學(xué)系和統(tǒng)計(jì)系合辦，項(xiàng)目綜合了統(tǒng)計(jì)學(xué)，隨機(jī)過程，數(shù)值方法和金融應(yīng)用方面的不同優(yōu)勢。哥大MAFN項(xiàng)目需要30學(xué)分方可畢業(yè)，相當(dāng)于10門3學(xué)分的課程。該項(xiàng)目必修課為6門，剩下的選修課可以在學(xué)校的其它學(xué)院選修。一些受歡迎的選修課包括CS有關(guān)的課和統(tǒng)計(jì)的課。CS有關(guān)的課不太好選。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：2019錄取學(xué)生平均GRE331(median Q170 )，平均和medianGPA均為 3.8，約85%的學(xué)生有金融有關(guān)的實(shí)習(xí)。class size 在110左右。

　　University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校

　　Financial Engineering

　　項(xiàng)目時長：1年(2學(xué)期)

　　在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley的MFE項(xiàng)目是全美名氣很大的，是這個項(xiàng)目的代表之一。Master of Financial Engineering設(shè)在Haas商學(xué)院里，1年的項(xiàng)目。Berkeley的MFE重視實(shí)踐，而且由于是MFE中的老大級別，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60人左右，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個無形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會在某些細(xì)節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標(biāo)和實(shí)踐能力。該項(xiàng)目包含30個學(xué)分，包含Applied Finance Project 和一個winter internship。提供pre-program courses，對所有人開放，學(xué)習(xí)課程為 Math，C++，and Statistics等。項(xiàng)目既重視quantitative skills，又能享受商學(xué)院資源如 career services，corporate contacts， 是以 business applications 為導(dǎo)向 。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：2022年749人申請，入學(xué)79人，平均年齡25歲;錄取學(xué)生本科專業(yè)：數(shù)學(xué)9%，精算5%，統(tǒng)計(jì)4%，工程25%，經(jīng)濟(jì)學(xué)13%，CS22%，自然科學(xué)7%，金融/商業(yè)1%，其他1% 。

　　Cornell University康奈爾大學(xué)

　　MEng, FE concentration

　　項(xiàng)目時長：1.5年(3學(xué)期)康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目開設(shè)在工程學(xué)院運(yùn)籌學(xué)和信息工程系下，此項(xiàng)目有六個分支方向一個輔修選擇，分支方向分別為：應(yīng)用運(yùn)營研究、數(shù)據(jù)分析、金融工程、信息技術(shù)、制造業(yè)和工業(yè)工程、戰(zhàn)略運(yùn)營;系統(tǒng)工程為其輔修選擇。

　　康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目是一個全日制就業(yè)導(dǎo)向項(xiàng)目，依靠傳統(tǒng)數(shù)學(xué)、科學(xué)和工程技術(shù)創(chuàng)造新的金融衍生品，尤其側(cè)重于技術(shù)的應(yīng)用，將融合數(shù)學(xué)建模和優(yōu)化分析、概率論、隨機(jī)過程、統(tǒng)計(jì)相關(guān)定量技巧以及設(shè)計(jì)和操作系統(tǒng)的應(yīng)用知識學(xué)習(xí)。該項(xiàng)目是一個三學(xué)期項(xiàng)目(秋-春-秋)，第三學(xué)期(第二個秋季)的金融工程在紐約的曼哈頓上課。項(xiàng)目要求最少要修30學(xué)分，其中核心課程需要完成19學(xué)分的工程技術(shù)課程和12學(xué)分的運(yùn)籌學(xué)和信息工程系開設(shè)課程。

　　值得一提的是，對于金融工程項(xiàng)目的同學(xué)，在三個學(xué)期后還可以選擇性增加第四個學(xué)期，這個學(xué)期針對的是金融數(shù)據(jù)科學(xué)，可以通過這一學(xué)期的學(xué)習(xí)得到金融數(shù)據(jù)科學(xué)證書，這一學(xué)期同樣也是在曼哈頓完成。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：錄取的平均分?jǐn)?shù)為Verbal 165， Quantitative 166， Analytical3.50;托福至少100， 并且有小分要求(Writing 20， Listening 15， Reading 20， Speaking 22.)雅思要求每部分至少要7分。

　　New York University 紐約大學(xué)

　　Financial Engineering

　　項(xiàng)目時長：2年

　　Financial Engineering項(xiàng)目開設(shè)在金融與風(fēng)險工程系下，NYU的金融與風(fēng)險工程在世界排名TOP5。項(xiàng)目將金融理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐，幫助學(xué)生將基礎(chǔ)的金融知識應(yīng)用到衍生品風(fēng)險融資、金融IT、大數(shù)據(jù)上的算法交易等各種領(lǐng)域。項(xiàng)目允許學(xué)生根據(jù)自己的興趣從以下四個領(lǐng)域來選擇課程，包括Corporate Finance and Financial Markets、Computational Finance、Technology and Algorithmic Finance、Risk Finance。項(xiàng)目學(xué)制為4學(xué)期制，學(xué)生需要修滿33個學(xué)分，其中有15學(xué)分的核心課程。

　　在就業(yè)方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的資源外，MSFE學(xué)生還可以通過內(nèi)部的FRE系提供的就業(yè)資源獲得就業(yè)支持。如FRE校友聯(lián)誼活動、簡歷指導(dǎo)和模擬面試。FRE就業(yè)指導(dǎo)主任給學(xué)生提供了一對一的就業(yè)指導(dǎo)，幫助他們找到滿意的工作。另外，還有每周與業(yè)界人士一起舉辦的研討會等等，所以申請到這個項(xiàng)目完全不用擔(dān)心就業(yè)問題。

　　數(shù)據(jù)顯示，畢業(yè)生在3個月內(nèi)就業(yè)率達(dá)86%，平均基本薪資起薪為$91,434，72%的畢業(yè)生留美就業(yè)。

　　往年錄取情況根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：平均GPA: 3.82。平均GRE：330。平均GRE數(shù)學(xué)成績：169。

　　Mathematics in Finance

　　項(xiàng)目時長：1.5年

　　紐約大學(xué)的金融數(shù)學(xué)碩士(MFM)，是全美應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)排名Top1的克朗數(shù)學(xué)所(Courant Institute)和全美Top 10的斯特恩商學(xué)院(Stern School)合辦項(xiàng)目。這個項(xiàng)目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項(xiàng)目，項(xiàng)目每年大概只招30個人左右，因此這個項(xiàng)目的競爭的申請難度跟普林斯頓不相上下。

　　這個項(xiàng)目對申請者的數(shù)學(xué)背景相當(dāng)看重，教學(xué)也十分側(cè)重培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)能力。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)解決金融問題。畢業(yè)生多去往金融領(lǐng)域就業(yè)，所以它屬于商科類項(xiàng)目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。該項(xiàng)目分為三個學(xué)期，全日制只能在秋季入學(xué)，學(xué)生每學(xué)期有四門課程，每周都要參加碩士研討會，并且會在第二和第三學(xué)期之間的暑期參加實(shí)習(xí)。學(xué)校會為學(xué)生提供就業(yè)指導(dǎo)，幫學(xué)生投遞簡歷，組織招聘會，增加學(xué)生的實(shí)習(xí)和就業(yè)機(jī)會。

　　紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率好的不能再好，這也是它超級搶手的原因之一。

　　往年錄取情況根據(jù)就讀同學(xué)提供的數(shù)據(jù)：90%以上是中國的學(xué)生，以美本居多，本科平均績點(diǎn)3.9左右，基本都是數(shù)學(xué)、金融、計(jì)算機(jī)3選2的主修+輔修。

　　University of Chicago 芝加哥大學(xué)

　　Financial Mathematics

　　項(xiàng)目時長：15個月(4學(xué)期)

　　作為歷史最悠久的金數(shù)項(xiàng)目，芝加哥金數(shù)成立于1996年。目前的金數(shù)項(xiàng)目不僅僅有機(jī)會參與到本身項(xiàng)目的課程中，更是提供了機(jī)會去到全美商學(xué)院Booth感受課程的機(jī)會。芝加哥大學(xué)的排名歷來都在美國US News的排名中名列前茅，地處芝加哥為有志于進(jìn)入買方、prop trading的同學(xué)帶來了得天獨(dú)厚的機(jī)會。

　　芝大的項(xiàng)目比較喜歡數(shù)學(xué)背景比較扎實(shí)的同學(xué)，同時對金融背景的同學(xué)相對來說比較友好。近幾年申請的不少學(xué)生本科已經(jīng)是金融背景，但是依然會修較多額外的高階數(shù)學(xué)課。從不少入讀的學(xué)生反饋中了解到身邊的同學(xué)基本上海外本科較多，同時應(yīng)用數(shù)學(xué)背景的同學(xué)占主流。該項(xiàng)目對于申請的中國學(xué)生，沒有要求有全職工作經(jīng)驗(yàn)，但是一定的在量化方面的實(shí)習(xí)還是能夠幫助申請的。

　　比于其他的項(xiàng)目，芝大金數(shù)一個很大的優(yōu)勢在于擁有自己的Career Office， 有三位老師全職輔導(dǎo)金數(shù)的學(xué)生完成找實(shí)習(xí)和full-time。從2019年開始，金數(shù)每個quarter都會幫助學(xué)生們聯(lián)系目前在quant領(lǐng)域從業(yè)的指導(dǎo)老師，提供technical interview mock等輔導(dǎo)。金數(shù)有自己的career posting，集中發(fā)布quant方面的full time和實(shí)習(xí)信息，幫助同學(xué)節(jié)約搜尋成本。在每年的秋天求職季會有兩次芝大組織的career fair，一次針對全校，一次針對研究生，都是尋找工作的好時機(jī)。

　　另外，金數(shù)項(xiàng)目會邀請很多本地的prop trading來到項(xiàng)目里為大家介紹他們的實(shí)習(xí)/全職機(jī)會，比如IMC，Akuna等等，對于想要進(jìn)入trading行業(yè)的同學(xué)來說是得天獨(dú)厚的機(jī)會。金數(shù)每年的就業(yè)率情況在quantnet上有統(tǒng)計(jì)，每年都非常穩(wěn)定。同時每年都有很多學(xué)生進(jìn)入有名買方和賣方。今年full-time就有拿到Goldman Sachs，Morgan Stanley，BlackRock，state Street，DFA和DRW的同學(xué)們，也有選擇中金資管等的同學(xué)們。

　　往年錄取情況：GRE 325+ / TOEFL 105+ / GPA 3.75+

　　最后給大家一個申請Tips：作為最熱門的專業(yè)，項(xiàng)目對于申請者的要求都非常的高。除了上面案例的硬性背景，金融工程項(xiàng)目還會有一些其他的要求：

　　1.一般都會有數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、金融相關(guān)的先修課程要求

　　數(shù)學(xué)相關(guān)課程：基本所有學(xué)校的金融工程項(xiàng)目都有數(shù)學(xué)先修課要求，每所學(xué)校對先修課的要求程度會有一些差別，但總體來說應(yīng)該是大同小異的。

　　計(jì)算機(jī)相關(guān)課程: 重點(diǎn)是建模軟件和編程軟件的學(xué)習(xí)。

　　金融相關(guān)課程: 具備一定的知識儲備，打好基礎(chǔ)金融工程對于申請者的金融知識。要求沒有數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)那么嚴(yán)格，但具備一定的知識儲備會讓同學(xué)在眾多申請者中更有優(yōu)勢。

　　2.如果想要沖刺名校，除了具備較強(qiáng)的數(shù)學(xué)能力、計(jì)算機(jī)能力和一定的金融基礎(chǔ)外，還必須有出眾的硬件和軟件。Quantnet 學(xué)校排名越高，對軟硬件的要求越嚴(yán)格。

　　對于軟件的要求主要體現(xiàn)在實(shí)習(xí)、科研、文書等方面：

　　實(shí)習(xí):找到高質(zhì)量金融公司和投資銀行實(shí)習(xí)(首選外資大行，國有大行和券商)，實(shí)習(xí)職位首選量化部門，數(shù)據(jù)部門，衍生品相關(guān)。

　　科研:課題研究(找金工金數(shù)方向?qū)W科研究，尋找助研機(jī)會)，專業(yè)競賽(數(shù)學(xué)競賽，全國建模大賽)

　　美國大學(xué)交流經(jīng)歷:陸本或非美海本。文書突出:量化建模能力，編程能力，課程難度，交流經(jīng)歷，實(shí)習(xí)做的具體工作和行業(yè) insights。

　　面試:大部分項(xiàng)目有真人面試或Video錄像，一般會針對學(xué)生實(shí)習(xí)經(jīng)歷和對專業(yè)了解提問， why this major,why school，也會technical。

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